หน้าแรก
เกม
โปรโมชั่น
บทความ
ข่าวสาร
ติดต่อเราDärför, om den logaritmiska avkastningen för en aktie varje dag har en standardavvikelse på σdagligen och tidsintervallet för avkastningen är P i köp- och säljdagar, är den årliga volatiliteten På aktiemarknaden är förhöjd volatilitet ofta en indikation på oro och osäkerhet bland handlare. Under tiden kan känslor som oro och girighet, som kan förstärkas på riskfyllda marknader, undergräva din långsiktiga teknik.
- Större börsvärdsaktier är vanligtvis mindre volatila än mindre företag som ett slutresultat av mängden marknadsövning som krävs för att manövrera aktiens värde vanligtvis högre.
- Det är i själva verket en mätare av framtida satsningar som investerare och handlare gör på marknadens eller särskilda persons värdepapper.
- Volatiliteten beräknas genom att mäta den vanliga avvikelsen inom avkastningen på en investering, och den används ofta för att beräkna en finansierings risk.
- Även kallad statistisk volatilitet, historisk volatilitet (HV) mäter fluktuationerna i underliggande värdepapper genom att mäta värdejusteringar över förutbestämda tidsperioder.
Historisk volatilitet
Mycket forskning har ägnats åt att modellera och prognostisera volatiliteten i finansiell avkastning, och få teoretiska sätt klargör hur volatilitet involverar existerar i första hand. Dessa formuleringar är korrekta extrapolationer av en slumpmässig promenad, eller Wiener-förlopp, vars steg har ändlig varians. Således är “annualiserad” volatilitet σ årligen den vanliga avvikelsen för ett instruments årliga logaritmiska avkastning. För varje fond som utvecklas slumpmässigt med tiden, definieras volatilitet som den vanliga avvikelsen för en sekvens av slumpvariabler, som var och en är fondens avkastning över någon motsvarande sekvens av (lika stora) instanser.
Politiska händelser
Vissa investerare kan använda volatilitet som en möjlighet att lägga till sina portföljer genom att köpa nedgångar, när kostnaderna är jämförelsevis låga. Det är faktiskt en mätare av framtida satsningar som köpare och handlare gör på marknadens eller enskilda värdepappers kurs. Omvänt har ett lager med en beta på 0,9 flyttats med 90 % för varje 100-procentig överföring inom det underliggande indexet. En beta approximerar den allmänna volatiliteten för ett värdepappers avkastning i motsats till avkastningen för ett relevant jämförelseindex (vanligtvis används S&P 500). Ett mått på den relativa volatiliteten för ett visst lager till marknaden är dess beta (β). Optionshandlare försöker förutsäga en tillgångs framtida volatilitet, så priset på en möjlighet på marknaden visar dess implicita volatilitet.
Volatilitet kontra riktning
Inom finans är volatilitet (vanligtvis betecknad med https://ggbets.se “σ”) diplomet för variation av en köp- och säljvärdessekvens över tid, vanligtvis mätt med standardavvikelsen för logaritmisk avkastning. Den här webbplatsen använder sig av spårning av tillämpad vetenskap för att möjliggöra vår webbplatsfunktionalitet, för att förbättra användarupplevelsen eller för att undersöka effektivitet och trafik. Dessa inkluderar vitböcker, statlig information, originalrapportering och intervjuer med branschexperter. Det är därför som VIX-volatilitetsindexet brukar kallas “rädslaindex”. Det kan till och med skapa möjligheter för daytraders att gå in och lämna positioner. Även känt som “rädslaindex” är VIX normalt en mätare av marknadssentiment, med större värden som indikerar större volatilitet och större oro bland investerare.
